up:: 064a MOC ANPEC Estatística
Questão sobre Modelo Autorregressivo com sazonalidade linear.
Itens 0: Falso
Tem-se a série temporal
Fazer a média de
Portanto, tem-se que
Como temos erros de ruído branco, temos que eles são descorrelacionados. Portanto, as variâncias se somam:
Item 1: Falso
A série temporal fica
Abrindo a série até o tempo
A média é, portanto,
Item 2: Verdadeiro
Como os erros são de ruído branco, a variância do item anterior fica
Item 3: Falso // Item 4: Verdadeiro
A série temporal fica
A média e a variância ficam