ANPEC Estatística 15 2022

up:: 064a MOC ANPEC Estatística

Questão sobre Modelo Autorregressivo .

Denote-se e por simplicidade.

Item 0: Verdadeiro

Abrindo a série para , tem-se que

facilmente sendo generalizável por indução para :

Item 1: Verdadeiro

Pela série acima, tomando o valor esperado (que é linear), temos

Item 2: Falso

Pela série infinita acima, temos a série geométrica

Item 3: Verdadeiro

Eu deixaria em branco na prova. Imagino que tenha algo a ver com ser uma soma infinita de variáveis aleatórias, algo com o Teorema do Limite Central.

Item 4: Falso

Como para todo , temos que

Abrindo e fazendo a multiplicação

Referências

• Time Series: Autoregressive models AR, MA, ARMA, ARIMA (Mingda Zhang)