ANPEC Estatística 14 2021

up:: 064a MOC ANPEC Estatística

Questão sobre Modelo de Médias Móveis :

onde por definição.

[Desumano usar para destacar ruídos brancos.]

Item 0: Verdadeiro

Trivial: linearidade do valor esperado de combinação linear de ruídos brancos.

Item 1: Falso

Como os ruídos são descorrelacionados, temos que a variância é a soma(-ish) das variâncias:

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Para os próximos itens, deve-se considerar que, para um modelo , a covariância de termos com “gap” corresponderá à soma dos termos , todos vezes a variância dos erros .

Item 2: Verdadeiro

Para um gap de , temos que os seguintes termos sobram:

Portanto, a covariância fica

Item 3: Falso

Os termos que distam de são somente . Portanto,

Item 4: Verdadeiro

Não há termos que se “entrecruzam” com um gap de . Portanto,

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References

• Time Series: Autoregressive models AR, MA, ARMA, ARIMA (Mingda Zhang)
• RPubs - Modelos de Médias Móveis (MA) (Hudson Chaves Costa)